负相依索赔条件下关于复合更新风险模型的精细大偏差

研究不独立、不同分布的精细大偏差问题，其中假设Xn，n≥1是一列负相依的随机变量序列，Fn，n≥1为其对应的分布函数列．在满足一定的条件下，重点解决非随机和的精细大偏差的下限问题，得到相对应的随机和的一致渐近结论，并将所得结论应用到更为实际的复合更新风险模型中，验证了其理论与实际价值．