Black-Scholes模型欧式买权的避险参数分析
, PP. 111-112
Keywords: 欧式买权,避险参数,Delta,Gamma,Theta,Vega,Rho
Abstract:
观察Black-Scholes欧式买权模型可知,有5个变量的变动会影响欧式买权价值的变动,包括标的股价、履约价、无风险利率、到期日及标的股报酬率标准差。讨论当某一变量变动时,欧式买权价值的变动值及如何采用这些避险参数来规避实务中的风险。欧式买权避险参数DeltaGammaThetaVegaRho
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