中国金融风险预警系统的构建研究——基于K-均值聚类算法和BP神经网络

？本文首先通过研究我国1994~2011年的经济数据，对关系到金融系统稳定的16项经济变量进行主成分分析，进而将所选变量归结为宏观经济、金融体系、对外经贸三个方面。在此基础上运用K-均值聚类算法，把金融系统风险状态分为四类。继而借助BP神经网络建立了我国金融系统风险的预警模型，并通过2011年的数据对我国2012年金融系统运行状况进行了预测。预测结果表明我国2012年处于轻度风险状态，总需求的回落和资产泡沫的收缩将是影响我国金融系统稳定运行的主要问题。最后对我国如何预测并防范金融风险给出了政策建议。