考虑交易费用的复合期货套期保值策略及其在武器釆购中的应甩

？武器采购中常常涉及到汇率风险，避免汇率风险的方法是在外汇市场上购买期货合约以进行套期保值。本文对套期保值策略进行了研究。文中基于Markowitz资产组合理论提出了考虑期货交易费用的复合套期保值的最小方差风险策略，建立了该套期保值策略的数学模型，并求得相应的套期保值比。一个简单的算例验证了本文提出的套期保值策略可以获得更好的套期保值效果。