小额信贷之违约概率模型:特别考虑异质性

？在新巴塞尔资本协议(NewBaselCapitalAccord)对金融全球化的冲击及金融机构改善资产质量及合并政策的影响下,我国台湾地区金融业进入激烈合并竞争的时代.许多银行颇受降低逾放比率及增加净值报酬率与资产报酬率两难之困扰.消费性信用贷款产品利差大、风险分散,是金融机构授信经营极重要的产品.实证结果显示,采用世代研究(cohortstudy)建立之模型对样本数据之拟合程度较个案对照研究法(case-controlstudy)的解释变异量为佳,且较符合新巴塞尔资本协议规定及科学程序.虽然Logistic回归模型在建立逾期概率模型上广泛地被使用,但要求存在于同构型的变异数Var=np(1-p)假设上,且在数据分析上常因为出现变异数之异质性问题,故可采用调整变异数异质性之方法.