风险资产组合的均值-WCVaR模糊投资组合优化模型
, PP. 16-21
Keywords: 投资组合优化,最坏条件下的风险值,模糊,遗传算法
Abstract:
？本文在均值-方差模型的框架下,建立了以Worst-CaseVaR(WCVaR)代替方差作为风险测量指标的均值-WCVaR模型.同时,将对数型隶属函数引入到模型中,以证券组合期望收益率极大化和WCVaR极小化为目标,建立了对数型满意程度的模糊决策投资组合选择模型,更好地反映了投资者对目标值的取值意图.依据上海证券市场的实际数据,采用遗传算法进行了模拟计算,验证了模型的有效性.
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