对偶关系与不确定系统的状态估计

？本文讨论如下系统状态估计问题,x=A(t)x+B1(t)u(t)+B2(t)wy=C(t)X+D1(t)u(t)+D2(t)w其中u(t)为已知输入向量,w为不确定向量.假定w为时间t的函数,对它只知道其可能的变化范围,不知道其具体实现.问题是根据量测y(t),0≤t≤T,如何去估计状态变量x(T)?我们用[1]中所建立的对偶关系式解决了状态的min-max估计问题.在二次型限制之下的min-max状态估计与卡尔曼滤波完全一致.这里所用的方法比起[4]中的方法简单得多.