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自动化学报 2004
统一的快速次优固定区间白噪声Wiener平滑算法, PP. 224-228 Keywords: 反身地震学,白噪声估值器,固定区间白噪声Wiener平滑器,快速次优平滑算法,Kalman滤波方法 Abstract: ?对带相关噪声的线性离散随机控制系统,应用Kalman滤波方法,基于CARMA新息模型导出了统一的最优固定区间白噪声递推Wiener平滑器,它带有系数阵指数衰减到零的高阶多项式矩阵.进一步用截断方法提出了相应的快速次优固定区间自噪声Wiener平滑算法,它显著地减小了计算负担.给出了平滑误差公式和选择截断指数的公式.一个Bernoulli-Gaussian白噪声的仿真例子说明了所提出的结果的有效性.
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