系统边际价格概率分布的实证分析

该文针对系统边际价格的概率分布模型问题，展开实证分析，验证了系统边际价格概率分布的超高斯性，并提出了适合的电价超高斯型概率分布模型。首先，该文对多个典型电力市场中的日前现货电能量市场的系统边际价格的概率分布特性进行了市场行为分析、频率分布直方图和高阶统计量等多角度的实证剖析，揭示出系统边际价格实际上并不满足传统的高斯分布假设，而是服从超高斯型概率分布的规律。在此基础上，针对各典型市场的系统边际价格的实际概率分布规律，该文提出了适用于系统边际价格的超高斯型概率密度新模型。典型电力市场的实例数据验证了该文所建模型的有效性。