广义离散随机线性系统的次优滤波

一、问题的叙述已知广义离散随机线性系统Ex(k+1)=φx(k)+Γω(k),(1.1)y(k)=Hx(k)+v(k)。(1.2)其中,x(·)∈R~n,y(·)∈R~m,ω(·)∈R~r,v(·)∈R~m分别表示系统(1.1),(1.2)的状态矢量、量测输出矢量、模型噪声矢量和量测噪声矢量,E、φ、Γ和H分别为n×n、m×r、m×n阶常值矩阵,并且rankE=n_1