一类奇异型扩散控制的折扣模型

研究了一类状态为扩散过程的奇异型折扣费用随机控制模型,其扩散过程的漂移系数和扩散系数都是非线性的.这类模型实质性地推广了以往Karatzas等人所建立的对应模型.文中采用了一些与以往不同的分析手法,给出了该模型最佳控制存在的充要条件.当最佳控制存在时,它是状态过程对两条直线的瞬时反射.