误差方差估计的强不变原理

考察线性模型y_i=x′_iβ+e_ii=1,…,n,…,(1)其中y_i是第i次试验结果,x_i是p维的试验点列,β是未知的p维回归系数向量,e_i是第i次试验的随机误差。假定1)e_1,e_2,…是相互独立同分布的;