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ISSN: 2333-9721
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阶段性投资最优规模问题的实物期权方法

, PP. 590-592

Keywords: 阶段性投资,最优规模,实物期权,触发时间

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Abstract:

提出一种两阶段投资最优规模的实物期权方法。借助随机过程刻画3种典型投资风格下的决策触发时间以及决策所依赖的执行概率,利用扩张型实物期权估算或有投资决策的柔性价值,建立项目综合价值函数模型,以回报率为目标对投资最优规模进行数值求解。算例表明,选择最佳投资规模可避免回报不足和资金浪费。

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