稳健加权总体最小二乘方法

加权总体最小二乘没有考虑观测数据中可能存在的粗差，本文基于IGG权函数，采用选权迭代法求解加权总体最小二乘。结合模拟数据和真实数据，系统地比较了加权总体最小二乘方法、基于Huber权函数的稳健加权总体最小二乘方法和基于IGG权函数的稳健加权总体最小二乘方法的系数估计和误差估计，通过对比分析表明，两种稳健加权总体最小二乘方法的参数估计结果比加权总体最小二乘方法更加可靠，且以基于IGG权函数的稳健加权总体最小二乘方法为最优。