Pruebas robustas para modelos ANOVA de dos factores con varianzas heterogéneas

El objetivo de esta investigación fue comparar la robustez de dos estadísticos heteroscedásticos, Welch-James desarrollado por Johansen (WJ) y el estadístico Tipo Box desarrollado por Brunner, Dette y Munk (BDM), junto con el Modelo Lineal General (GLM), no heteroscedástico, de dos modos diferentes en función del cálculo del valor crítico. De una parte, cuando los valores críticos se basan en valores teóricos (WJ, BDM y GLM respectivamente), y de otra parte, cuando se obtienen mediante remuestreo bootstrap (WJB, BDMB y GLMB respectivamente). Para llevarlo a cabo se realizó un estudio de simulación sobre un dise o factorial carente de homogeneidad, normalidad y ortogonalidad. Los resultados muestran que cuando la relación entre el tama o de las celdas y el tama o de las varianzas fue positiva el procedimiento WJ fue el más robusto y que cuando la relación fue negativa el procedimiento más robusto fue WJB. Ambos procedimientos se comportaron de modo liberal cuando la forma de distribución fue sesgada, en mayor medida, cuanto mayor era el grado de desigualdad del tama o de las celdas y la heterogeneidad de las varianzas.