逆自相关函数的G谱估计

Cleveland(Technometrics,14;277—293)首次提出了平稳过程x_t的逆自相关函数的概念,并给出了自回归和谱窗两种估计方法。Bhansali(Biometrika,67:551—566)导出了用这两种估计方法得到的逆自相关函数估计量的渐近分布,并证明了在一定条件下,这两种估计量都是弱一致相容的。逆自相关函数较偏自相关函数含有更多的信息,利用它更便于对MA部分的参数进行估计,并可进行