Empirical study of generating scenarios in multi-period financial asset allocation
多阶段金融资产配置情景生成与实证研究

Keywords: 情景生成,资产配置,情景分层法,多阶段随机规划,多阶段,金融资产,资产配置,情景生成,实证研究,allocation,asset,financial,scenarios,study,比较,基金,不确定性,经济环境,生成方法,二叉树,经济指标,设计,分层法,改进

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Abstract:

对多阶段金融资产配置问题中的情景生成问题进行研究,提出改进的情景分层法并设计了适合于多经济指标的二叉树情景生成方法.以我国经济环境为依托,考虑未来的不确定性,对安信基金进行实证研究.并与Kim的情景分层法进行了比较.

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