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系统工程理论与实践 2001
A Linear Programming Method for Portfolio Selection with Transaction Costs
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Abstract:
研究带交易费的最优证券组合问题.交易费函数一般都假设为新的与已有的证券组合之差的V函数,在某些假定下,带交易费的最优证券组合问题一般可以表示成一个不可微的双目标规划问题.本文通过引进风险水平参数和变换等将不可微的双目标规划问题转化为一个线性规划问题,从而可以用单纯形算法等方法有效地求解带交易费的最优证券组合问题.本文也给出了确定风险水平参数的一种方法.
