基于信息不对称的银行信贷风险决策机制及分析(Ⅰ)——信贷风险决策模型

研究商业银行在信息不对称的信货市场中，当存在高、低两种不同风险类型的贷款企业时，银行因无法准确判断企业投资项目的风险类型,因而造成了信贷资金的损失或机会损失。分析并研究了这两种损失常见的几种情形及其数学原理，建立了银行信贷风险的决策模型，给出其Kuhn-Tucker条件。指出了在模型之下，当抵押品作为鉴别企业风险类型的手段失效时，为规避信贷风险，银行对企业提供的抵押品价值将有特殊的要求。