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ISSN: 2333-9721
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Distribution of Small Sample DF Statistic
小样本DF统计量的分布特征

Keywords: 单位根,Wiener过程,蒙特卡罗模拟

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Abstract:

用蒙特卡罗（ＭｏｎｔｅＣａｒｌｏ）模拟方法着重研究了样本容量在５５以下的ＤＦ统计量的分布特征，并给出检验水平分别为０．０１，０．０５和０．１的ＤＦ检验临界值表并对小样本ＤＦ检验的功效作出分析．因为在有些国家以年为单位的经济时间序列的最大可观测个数并不是很大，所以小样本ＤＦ统计量分布的研究尤其有重要意义．

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