MOMENT ESTIMATION OF PARAMETERS AND ITSASYMPTOTIC PROPERTIES FOR AR(1 )-MA(0)MODEL
AR(1)-MA(0)模型的参数矩估计及其优良性质

Keywords: Doubly stochastic time series,moment estimation,strong consistence,central limit theorem
双重时序模型，矩估计，强相合性，渐近正态性．

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Abstract:

本文对双重时序模型ＡＲ（１）－ＭＡ（０）的参数Θ＝（α，δ２，σ２）Ｔ提出了一种矩估计并证明了以下３条性质：当ｎ→∞时，及

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