THE EFFICIENCY OF ESTIMATING SEEMINGLY UNRELATED REGRESSION EQUATIONS WITH ELLIPITICAL SYMMETRICAL DISTURBANCES
误差服从球对称分布时半相依回归方程组系数二步估计的有效性

关于半相依回归方程组(Seemingly Unrelated Regression Equation System)系数的估计问题,自从 Zellner 提出二步估计以后,已有许多作者详细地研究了二步估计的有限样本性质,例如 Zellner,Revankar,Tiao、Tan 和 Chang,Kataoka 和林春土等等。虽然 Zellner 早已在评注中指出,须要进一步讨论当误差的分布偏离正态时二步估计的有效性,然而文献2—7]的结果都是在假定误差服从正态分布的条件下得出的。本文主要目的是讨论当误差服从球对称分布时,二步估计的有限样本性质,其结果是从回归方程的设计矩阵和误差分布两个方面推广了2]—5]、7]的结果.