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ISSN: 2333-9721
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-  2018 

带有模糊流动性约束的均值-方差-偏度-正弦熵投资组合优化模型

DOI: 10.13543/j.bhxbzr.2018.01.017

Keywords: 可信性理论,模糊流动性,正弦熵,投资组合模型

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通过引入可信性偏度及模糊流动性约束,分别建立了同时满足随机不确定和模糊不确定情形下的均值-方差-偏度-正弦熵(M-V-S-SE)的投资组合模型和带有模糊流动性约束的均值-方差-偏度-正弦熵(M-V-S-L-SE)投资组合优化模型。然后运用马尔科夫方法求解模糊收益率,利用上海证券交易所数据进行实证研究。结果表明:模糊流动性约束的引入使得模型更加稳定,在提高收益、控制风险等方面更具有优势。

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