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Controle de risco de mercado em opera es com op es sobre a es e índice de a es

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Um dos grandes desafios em gest o de riscos é o controle sobre opera es envolvendo op es. Muitas vezes, os riscos envolvidos neste derivativo s o difíceis de mensurar. Este trabalho prop e exp e uma metodologia de controle de exposi o aos riscos de uma carteira de op es sobre a es ou sobre índice de a es. Por meio do modelo de apre amento de op es de Black&Scholes-Merton, apresenta-se um índice de alavancagem pelo delta da op o que pode ser usado por intermediadoras financeiras, como corretoras de valores. Por sua apresenta o ser simples, fica claro aos investidores compreender seu funcionamento. Além disso, abre discuss o para cria o de outros modelos de controle de riscos em derivativos.Palavras chave: Controle de Riscos, Op es, Alavancagem, Delta.

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