非对称拉普拉斯分布在股票收益率中的应用

？股票收益率的实际分布具有尖峰厚尾偏倚特性,传统的正态分布不能描述这一特性,稳定分布能够很好拟合这一特性,但是稳定分布没有解析表达的分布函数,且含有4个参数,研究起来较为困难。非对称拉普拉斯分布有明确的解析表达分布函数,只含有2个参数,能够较好拟合股票收益率分布的尖峰厚尾偏倚特性,给进一步的研究证券投资组合和金融风险管理带来了很大的便利