含高维相依自变量的中心k阶条件矩子空间的估计
, PP. 61-71
Keywords: 充分降维子空间,中心k阶条件矩子空间,高维相依,最小二乘估计,偏最小二乘
Abstract:
在回归分析中往往对条件均值,条件方差及高阶条件矩特别感兴趣.本文我们将关注中心k阶条件矩子空间在高维相依自变量情形的估计问题.为此,我们首先引入中心k阶条件矩子空间的概念,并研究该子空间的基本性质.针对高维相依自变量的复杂数据,为了避免预测变量协方差阵的逆矩阵的计算,本文提出用偏最小二乘方法来估计中心k阶条件矩子空间.最后得到了估计的强相合性等渐近性质.
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