资产优化中价值函数的一些基本性质

针对有交易费多种风险资产并存的市场情形,通过考察常系数投资消费模型中资产优化问题,利用随机分析方法和二阶椭圆变分方法,讨论了价值函数的一些基本性质,即价值函数的凹性、连续性和正则性,以及变分不等式的粘性解的存在性和唯一性.