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控制理论与应用 2009
平滑转移向量误差修正模型的非线性调节bootstrap检验DOI: 10.7641/j.issn.1000-8152.2009.5.006 Keywords: 平滑转移,非线性调节,未识别量,bootstrap Abstract: 对原假设为线性不含平滑转移均衡趋势关系的两类平滑转移向量误差修正模型提出了非线性调节检验;提出了检验这类非线性调节关系的SupWald检验、相应的渐近分布和残差bootstrap方法模拟p值.模拟实验中证实了有限样本下SupWald检验统计量的良好效用,并给出了其适用范围,进而应用该方法检验出几组美国国库券收益率间存在明显的平滑转移非线性调节.
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