日前电力市场矢量自回归模型及其结构分析

构建了一种日前市场时段电价矢量自回归（VAR）模型，并对时段电价之间的影响进行了分析。该模型较好地表示了日前市场的独特规则，即同时确定次日所有时段电价。以澳大利亚新南威尔士2007年数据为基础，通过增广的迪基—福勒检验和Box-PierceQ统计量检验，说明了电价VAR模型的适用性;利用Granger-因果检验和脉冲响应方法，获得了一些有用的结果:在构建时段电价模型时，忽略任何时段电价都会引起预测精度的下降，而各个时段电价之间的影响则互不相同，影响最大的是峰负荷时段的电价，最容易受到其他时段影响的是低谷时段的电价。