q-对称熵损失函数下Pareto分布参数估计

Pareto分布作为一种收入分布有着很重要的现实意义,其形状参数的大小直接影响收入分布的均衡程度,因此在经济中有着广泛的应用价值．主要研究了q-对称熵损失函数下Pareto分布形状参数的最小风险同变估计和Bayes估计．通过证明得到,在适当的Γ-先验分布下,α的Bayes估计都具有统一的形式cT+d-1．并且,针对c和d的各种不同取值情况,讨论了cT+d-1的可容许性和不可容许性,给出了q-对称熵损失函数下参数的最小最大估计．