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自动化学报 2010
随机控制系统Euler-Maruyama方法的均方指数输入状态稳定性DOI: 10.3724/SP.J.1004.2010.00406, PP. 406-411 Keywords: 均方指数输入状态稳定性,随机控制系统,Euler-Maruyama方法,强收敛性 Abstract: ？分析了随机控制系统Euler-Maruyama(EM)方法的均方指数输入状态稳定性.本文的目的是寻找随机控制系统和EM方法分享它们均方指数输入状态稳定性的条件.在全局Lipschitz系数和均方连续随机输入的基础上,二阶矩的界和合适形式的强收敛条件被得到了.在该强收敛条件下,我们证明了一个随机控制系统是均方指数输入状态稳定的,当且仅当对充分小的步长,EM方法也是均方指数输入状态稳定的.
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