Research on a Minimax Portfolio Selection Model
投资组合最大损失最小化模型研究
Keywords: 投资组合,损失,效用分析,均值方差(MV),绝对离差(MAD)
Abstract:
根据损失的定义 ,提出了证券投资组合的一种线性规划模型——最大损失最小化 ( MM)模型 ,给出模型的两种表达式 ,并进行了效用分析 .文中进一步阐述了 MM模型和 Markowitz的 MV模型及 Konno的 MAD模型之间的关系 ,比较了它们各自的优缺点.
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