%0 Journal Article
%T La rentabilidad de Bitcoin y el efecto Lunes
%A Maria Letizia Perugini
%A Roberto Frota D谷court
%A Usman W. Chohan
%J -
%D 2017
%X Esta investigaci車n verifica si el efecto lunes que se encuentra en los mercados de acciones y letras del Tesoro tambi谷n se produce en el mercado de Bitcoin, que difiere profundamente de otros mercados porque nunca se cierra. Una posible explicaci車n para el efecto lunes es que la negociaci車n del lunes ocurre despu谷s de uno o m芍s d赤as sin ninguna transacci車n. Se us車 la prueba t-Student para verificar si los retornos diarios promedio de cada d赤a de la semana son significativamente diferentes de otros d赤as y encontramos que los retornos del lunes son significativamente m芍s altos que en otros d赤as. Despu谷s de eso, estimamos un modelo de regresi車n para confirmar que el retorno promedio del lunes es positivo y superior al promedio de otros d赤as y se confirm車
%K Bitcoin
%K Efecto Lunes
%K Criptomoneda
%U http://revistas.ubiobio.cl/index.php/HHEE/article/view/3103