%0 Journal Article
%T 基于极值理论的ARMA-GARCH-M类模型及实证分析
%A 高彩霞
%J 内蒙古大学学报(自然科学版)
%D 2018
%X 为预测金融资产回报序列的极端风险,用ARMA-GARCH-M类模型处理回报序列的异方差性,风险溢价性.结合EVT方法捕捉回报序列分布厚尾的优势,建立两个度量金融市场极端风险的模型:EVT-ARMA-EGARCH-M模型与EVT-ARMA-TGARCH-M模型.最后以苹果公司股票数据为实例,证实了两个模型都能很好的刻画极端风险
%K 极端风险
%K 异方差性
%K 风险溢价性
%K ARMA-GARCH-M类模型
%K EVT模型
%U http://ndxbzkb.imu.edu.cn/oa/DArticle.aspx?type=view&id=20180304