%0 Journal Article
%T 分数布朗运动环境下多资产的最大值期权定价<br>The Maximum Option Pricing for Assets in Fractional Brownian Motion Environment
%A 马玲
%A 胡华
%J -
%D 2012
%X 利用拟条件数学期望理论研究分数布朗运动环境下的期权定价问题,得到相同假设条件下的n维分数布朗运动环境下多种标的资产的最大值期权定价模型,推广了最大值期权模型,使应用更为广泛.<br>The pricing issues of options in the fractional Brownian motion environment are researched by quasi conditional mathematical expectation theory. The maximum option pricing model with kinds of underlying assets in n fractional Brownian motion environment under fractional risk neutral measure is obstained, which extend the pricing of maximum options and put into use widely
%K 最大值期权
%K 分数布朗运动
%K 风险中性测度
%K 拟条件数学期望<br>最大值期权 分数布朗运动 风险中性测度 拟条件数学期望
%K 最大值期权 分数布朗运动 风险中性测度 拟条件数学期望
%K 最大值期权 分数布朗运动 风险中性测度 拟条件数学期望
%K 最大值期权 分数布朗运动 风险中性测度 拟条件数学期望
%U http://lkxb.jxnu.edu.cn//oa/darticle.aspx?type=view&id=20120615