%0 Journal Article
%T ¨¦conom¨¦trie de la finance : l¡¯exemple du risque de cr¨¦dit
%A Gouri¨¦roux
%A Christian
%J -
%D 2003
%R https://doi.org/10.7202/010560ar
%X Nous pr¨¦sentons les principales questions ouvertes li¨¦es au risque de cr¨¦dit, c¡¯est-¨¤-dire au non-remboursement des dettes par un emprunteur d¨¦faillant (structure par terme de d¨¦fauts, corr¨¦lation de d¨¦faut, taux de recouvrement, calcul de r¨¦serves). Ces questions concernent aussi bien la pr¨¦vision des d¨¦faillances, que la valorisation des dettes (selon des approches risque neutre, comptable ou actuarielle) ou la constitution de bases de donn¨¦es ad¨¦quates
%U https://www.erudit.org/en/journals/ae/2003-v79-n4-ae844/010560ar/