%0 Journal Article
%T D¨¦tection non param¨¦trique de sauts dans la volatilit¨¦ des march¨¦s financiers
%A Perron
%A Benoit
%J -
%D 2004
%R https://doi.org/10.7202/011387ar
%X Des ¨¦tudes r¨¦centes sugg¨¨rent que la variance conditionnelle des rendements financiers est sujette ¨¤ des sauts. Ce papier ¨¦tend une proc¨¦dure non param¨¦trique de d¨¦tection de sauts d¨¦velopp¨¦e par Delgado et Hidalgo (2000) ¨¤ la d¨¦tection de sauts dans la variance conditionnelle. Les r¨¦sultats de simulation d¨¦montrent que cette proc¨¦dure estime de fa£¿on raisonnable le nombre de sauts ainsi que leurs emplacements. L¡¯application de cette proc¨¦dure aux rendements journaliers sur l¡¯indice S&P 500 r¨¦v¨¨le la pr¨¦sence de plusieurs sauts dans la variance conditionnelle
%U https://www.erudit.org/en/journals/ae/2004-v80-n2-3-ae958/011387ar/