%0 Journal Article
%T ¨¦conom¨¦trie des mod¨¨les ¨¤ changement de r¨¦gimes : un essai de synth¨¨se
%A Uctum
%A Remzi
%J -
%D 2007
%R https://doi.org/10.7202/019389ar
%X Ce travail a pour objectif de dresser un bilan de la litt¨¦rature sur la mod¨¦lisation et l¡¯estimation du changement structurel en ¨¦conomie. La pr¨¦sentation des approches suit l¡¯ordre d¨¦croissant d¡¯information ¨¤ la disposition du mod¨¦lisateur quant ¨¤ la cause du changement de r¨¦gimes. Une premi¨¨re cat¨¦gorie de mod¨¨les suppose connue la r¨¨gle qui gouverne la s¨¦lection du r¨¦gime ¨¤ chaque instant, cette r¨¨gle pouvant ¨ºtre d¨¦terministe comme dans les mod¨¨les ¨¤ seuils (TAR, STAR) ou stochastique comme dans les mod¨¨les ¨¤ changements endog¨¨nes. Dans une classe alternative de mod¨¨les, la r¨¨gle de s¨¦lection non observable est remplac¨¦e par des probabilit¨¦s constantes inconnues associ¨¦es aux r¨¦gimes, lesquelles sont non conditionnelles ¨¤ l¡¯information pass¨¦e dans le cas des mod¨¨les ¨¤ m¨¦lange de distributions et conditionnelles au r¨¦gime pr¨¦c¨¦dent dans les mod¨¨les ¨¤ changements markoviens. La discussion comparative des diff¨¦rentes approches est compl¨¦t¨¦e par un survol des ¨¦tudes empiriques
%U https://www.erudit.org/en/journals/ae/2007-v83-n4-ae2502/019389ar/