%0 Journal Article
%T Le prix du risque
%A Beaulieu
%A Marie-Claude
%J -
%D 2017
%R https://doi.org/10.7202/1058591ar
%X Dans cet article, j¡¯exploite l¡¯approche d¨¦velopp¨¦e par Beaulieu, Dufour et Khalaf (2013, 2017) pour montrer comment une m¨¦thode robuste aux probl¨¨mes d¡¯identification et correcte en ¨¦chantillons finis peut ¨ºtre utilis¨¦e afin d¡¯identifier les facteurs ¨¤ incorporer dans un mod¨¨le d¡¯¨¦valuation d¡¯actifs dans le but de mieux estimer le prix du risque. En fait, lorsque l¡¯incertitude entourant les param¨¨tres du mod¨¨le du calcul du prix du risque est importante, elle peut changer de fa£¿on significative les d¨¦cisions d¡¯investissement et de financement. L¡¯approche d¨¦velopp¨¦e par Beaulieu, Dufour et Khalaf (2013, 2017) permet d¡¯¨¦tablir conjointement si un mod¨¨le est rejet¨¦ ou non et s¡¯il est identifi¨¦ ou non. Trois cadres d¡¯analyse mesurant le prix du risque sont compar¨¦s
%U https://www.erudit.org/en/journals/ae/2017-v93-n4-ae04492/1058591ar/