%0 Journal Article
%T Stopa povrata bankovnih kredita u poslovnim bankama: studija slu£¿aja nefinancijskih poduze£¿a
%A Nehrebecka
%A Natalia
%J -
%D 2019
%R 10.18045/zbefri.2019.1.139
%X Sa£¿etak Empirijska literatura o kreditnom riziku uglavnom se temelji na modeliranju vjerojatnosti neispunjavanja obveza, izostavljaju£¿i modeliranje gubitka uz zadani rizik. Ovaj rad ima za cilj predvidjeti stope povrata bankovnih kredita uz primjenu rijetko kori£¿tene ne-parametarske metode Bayesovog modela usrednjavanja i kvantilne regresije, razvijene na temelju individualnih bonitetnih mjese£¿nih panel podataka u razdoblju 2007.-2018. Modeli su kreirani na temelju financijskih i bihevioralnih podataka koji prikazuju povijest kreditnog odnosa poduze£¿a s financijskim institucijama. U radu su prikazana dva pristupa: To£¿ka u vremenu (Point in Time- PIT) i Promatranje cijelog ciklusa (Through-the-Cycle ¨C TTC).Usporedba kvantilne regresije koja daje sveobuhvatan pogled na cjelokupnu razdiobu gubitaka s alternativama otkriva prednosti pri procjeni pada i o£¿ekivanih kreditnih gubitaka. Ispravna procjena LGD parametra utje£¿e na odgovaraju£¿e iznose zadr£¿anih rezervi, £¿to je klju£¿no za ispravno funkcioniranje banke da se ne izla£¿e riziku insolventnosti ukoliko do£¿e do takvih gubitaka
%K stopa povrata
%K regulatorni zahtjevi
%K rezerve
%K kvantilna regresija
%K Bayesov model usrednjavanja
%U https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=323610