%0 Journal Article
%T 粒计算思维下的BP神经网络在金融趋势预测中的应用
%A 杨文元
%A 沈泽君
%J 中山大学学报（自然科学版）
%D 2019
%X 摘要 BP(Back Propagation)神经网络在金融趋势预测上得到了广泛的应用,其通过反向传播误差来调整模型的权重与偏值,能够较强的适应金融的走向趋势.但是由于金融趋势的周期性变化多端,不同周期下对预测值的影响不一,传统的BP神经网络在金融趋势预测上存在一定的局限性.本文充分考虑金融趋势周期粒度这一特性,提出了基于粒计算思维的BP神经网络(Back Propagation on Granular Computing,BPGC).BPGC算法首先对数据集进行不同粒度划分、构造粒度矩阵,然后根据粒度矩阵进行BP训练得出各粒度下的权值,最后对各粒度的预测结果进行加权平均,得出预测结果.在浦发银行股票收盘价数据集上进行实验,与传统的BP神经网络进行比对,实验结果验证了BPGC算法的有效性.
%K 粒计算
%K BP神经网络
%K 粒度矩阵
%K 金融趋势预测
%U http://xwxt.sict.ac.cn/CN/abstract/abstract4867.shtml