%0 Journal Article
%T 基于多重分形理论的电力市场风险价值评估
%A 刘伟佳
%A 周文玮
%A 尚金成
%A 文福拴
%A 林振智
%J 电力系统自动化
%D 2013
%X 现有的有关电力市场与分形理论相结合方面的研究大多局限于实证分析，还没有上升到风险指标的构造与计算方法层次。在此背景下，首先利用多重分形消除趋势波动分析法对电价波动进行多重分形分析，验证电价波动的多重分形特性。然后，结合回归间隔法，提出了一种适于衡量多重分形分布电价波动所引起的电力市场风险价值的方法，并在此基础上建立了输电公司短期购电组合的风险优化模型。以国际上较为流行的单一购买者模式的电力市场为背景，针对作为单一购买者的输电公司，基于美国PJM电力市场中的实时电价数据，分析了输电公司单位购售电收益因电价波动而产生的市场风险，并以典型日为例进行购电组合的风险优化。算例结果表明，所提出的方法不仅能更准确地描述电价波动，而且可以适应不同时期的电价波动特点并有效量化风险，为输电公司对购电组合进行风险优化提供了新的方法
%K 电力市场
%K 风险管理
%K 多重分形理论
%K 回归间隔法
%K 风险价值
%K electricity market
%K risk management
%K multifractal theory
%K return interval approach（RIA）
%K value-at-risk（VaR）
%U http://www.aeps-info.com/aeps/article/abstract/201206172?st=article_issue