%0 Journal Article
%T ????MCMC???????????????????????
%A ?????
%J 华侨大学学报(自然科学版)
%D 2017
%R 10.11830/ISSN.1000-5013.201702024
%X 采用贝叶斯统计中的马尔科夫链-蒙特卡罗(MCMC)方法对上海股市的随机波动性进行研究,基于Gibbs抽样的MCMC数值计算过程,对上海股市的随机波动率模型(SV)进行参数估计,并在WinBUGS软件中实现.根据信息判别准则(DIC),对比拟合的SV-N,SV-T,SV-MT模型参数,结果表明:SV-T模型最能反映上海股市波动具有尖峰厚尾的特性,可进一步用于预测样本外的波动率结果.
%K ????????????
%K ????????-??????????
%K ???в???
%K ????????
%K ???????
%U http://www.hdxb.hqu.edu.cn/oa/DArticle.aspx?type=view&id=201702024