%0 Journal Article %T 基于最小信息熵-最大增值熵的投资组合优化模型 %A .北京化工大学 经济管理学院, 北京 ; .中央财经大学 应用数学学院, 北京 %J 北京化工大学学报(自然科学版) %D 2011 %X 针对Markowitz的均值-方差模型的缺陷,用信息熵代替方差度量风险,用反映资金的增值速度的增值熵代替均值,提出了一种新型投资组合模型——最小信息熵-最大增值熵模型,并通过多目标决策方法中的模糊集理论对模型进行求解。同时,给出了通过引入权重系数,将原模型转化为了具有单一目标函数的求解方法。最后通过上海证券交易所的实际数据验证了模型的可行性和有效性。 %U http://www.journal.buct.edu.cn/CN/abstract/abstract13221.shtml