%0 Journal Article
%T 风险价值VaR的检验
%A 杨永愉
%A 杨凡
%J 北京化工大学学报(自然科学版)
%D 2002
%R CNKI:ISSN:1007-2640.0.2002-03-024
%X 根据风险价值的概念,提出了一个基于二点分布的检验模型,证明了存在一致最优（UMP）检验,并给出了检验的表达式、拒绝域。另外,考虑到金融数据的样本容量都比较大,又提出了基于渐近正态分布的检验模型,给出了检验的表达式,拒绝域,并与传统方法的结果作了比较。
%U http://www.journal.buct.edu.cn/CN/abstract/abstract13843.shtml