%0 Journal Article
%T 急于BGM模型的具有可变执行利率的利率期权定价研究？
%A 周荣喜
%J 北京化工大学学报(自然科学版)
%D 2006
%X 本文在连续远期利率期限结构Brace, Gatarek and Musiela（BGM）模型框架下研究了一类新的利率期权,即具有可变执行利率的利率上限、利率下限和利率双限的定价问题,并分别给出它们价格的解析解，进一步拓宽了Black-Scholes期权定价公式的应用.
%U http://www.journal.buct.edu.cn/CN/abstract/abstract13814.shtml