%0 Journal Article
%T 不完全市场下基于熵定价方法的利率期权估值
%A 周荣喜
%A 孙军
%A 徐建荣
%J 北京化工大学学报(自然科学版)
%D 2008
%X 基于熵定价方法，给出了一套平行Black-Scholes期权定价模型的利率上限、利率下限、利率双限与利率互换期权的估值解析式，并分别给出了它们的简化计算公式，为不完全市场中利率期权定价提供了一种新思路。
%U http://www.journal.buct.edu.cn/CN/abstract/abstract14227.shtml