%0 Journal Article
%T 离散障碍期权定价的蒙特卡罗模拟
%A 徐腾飞
%A 曹小龙
%A 胡云姣*
%J 北京化工大学学报(自然科学版)
%D 2013
%X 利用蒙特卡罗模拟方法对离散障碍期权进行定价，并结合对偶抽样、条件期望、重要性抽样3种方差缩减技术降低模拟方差。设计数值实验针对离散障碍期权进行定价分析，比较了各种模拟方法的方差缩减效率。结果表明利用对偶抽样、条件期望、重要性抽样3种方差缩减技术的蒙特卡罗模拟方法能够对离散障碍期权进行稳定的定价。
%U http://www.journal.buct.edu.cn/CN/abstract/abstract15020.shtml