%0 Journal Article
%T 非线性交易策略下两种无套利条件的比较
%A 李琳
%A 吴奖伦
%A 许永峰
%J 纯粹数学与应用数学
%D 2018
%X 相关文献仅在交易策略线性依赖于时间变量t的情形下, 建立了资产定价基本定理的两个基本无套利条件的比较. 这两个基本无套利条件分别是:没有风险消失的免费午餐和没有好的交易条件. 本文在交易策略时间变量$t$满足指数函数模型的情形下, 建立了没有风险消失的免费午餐与没有好的交易条件之间的关系
%K 没有风险消失的免费午餐
%K 没有良好的交易条件
%K 基本定理
%K 等价鞅测度
%K 指数模型
%U http://puremathe.paperonce.org/oa/DArticle.aspx?type=view&id=2018090000