%0 Journal Article
%T 融资融券对我国股市波动性影响的实证研究
%A 胡忆文
%J 财经论丛
%D 2017
%X 摘要 本文选取的样本区间为2008年1月2日到2014年12月31日,通过GARCH模型和TARCH模型研究融资融券对我国股市波动性的影响。研究表明,融资融券机制的引入能降低股市的非对称波动性,但融资融券余额的增减会加大股市的波动性
%K 融资融券
%K 股票市场
%K 波动性
%K GARCH模型
%U http://cjlc.zufe.edu.cn/CN/abstract/abstract1207.shtml